La semana pasada hable sobre los spreads en los mercados de futuros de granos, pues bien aquí hay un ejemplo en el caso de la oleaginosa  más popular del mundo, la soja . Se puede observar claramente un inverted carry en los contratos de los meses próximos. Esto se debe a la demanda sostenida de […]

Spreads en los mercados de futuros A la diferencia de precio entre un mes de futuros a otro comúnmente (soja,maíz,trigo,etc) se le da el nombre de spread o diferencial. El spread refleja lo que el mercado está dispuesto a pagarle a una persona para almacenar o acarrear (carry) un producto básico de un mes al […]